vespa314 / chan.py Goto Github PK

main.py 画图是对的，但是这个demo里面打印出来的信息是错的，比如浪潮信息，demo里面2022/9/22出了个买点，但是实际并不是，main.py画的图应该是在10月11号。
祝大佬元旦快乐。

Traceback (most recent call last):
File "", line 1, in
File "/Users/masonchen/Repos/chan.py/Common/cache.py", line 32, in call
result = self.func(*args, **kwargs)
File "/Users/masonchen/Repos/chan.py/Bi/Bi.py", line 212, in Cal_Rsi
rsi_lst.extend(klu.rsi for klu in klc.lst)
File "/Users/masonchen/Repos/chan.py/Bi/Bi.py", line 212, in
rsi_lst.extend(klu.rsi for klu in klc.lst)
AttributeError: 'CKLine_Unit' object has no attribute 'rsi'

draw_macd这个函数会把历史所有值都绘画一次，所以在回放时，会越来越卡
可否改进这个机制呢，只绘制近期的值

现在总共有4 seg

最后一段的end bi是21

现在总共有24 bi

bi_list的21 bi还对应的上seg，是3，且seg.next is None

但是22 bi的seg_idx 是4，这个可以理解，但是parent_seg那里来的

而且4 seg pre -> 3 seg，但是3 seg next -> 竟然有了，是 4 seg，有点奇怪

而到了23 bi，seg_idx 也是4，但是parent_seg就为 None了，没有了

请问这是什么原因，因为left_seg_method配置吗，感觉悬空出来一个seg，对应不上号

请问我这里是使用有问题还是怎么回事，刚开始执行一次是0.01s。后续这个执行时间一直在增长。频率5m和30m
当前Bar:2020-01-02 09:35:00,耗时: 0.00秒
当前Bar:2020-01-02 09:40:00,耗时: 0.00秒
...
当前Bar:2020-03-31 14:25:00,耗时: 0.77秒

git下来跑README.md的demo示例代码
chan = CChan(
code="HK.00700",
begin_time="2012-01-01",
end_time=None,
data_src=DATA_SRC.FUTU, # 数据来源,
lv_list=[KL_TYPE.K_DAY], # 多级别可以从大到小传入
config=config,
autype=AUTYPE.QFQ,
extra_kl=None,
)
里的DATA_SRC.FUTU在Chan.py里没有定义
def GetStockAPI(src):
_dict = {}
if src == DATA_SRC.BAO_STOCK:
from DataAPI.BaoStockAPI import CBaoStock
_dict[DATA_SRC.BAO_STOCK] = CBaoStock
if src == DATA_SRC.CCXT:
from DataAPI.ccxt import CCXT
_dict[DATA_SRC.CCXT] = CCXT
只有如上两个

逐帧动画好像有问题，每帧都是新开一个窗口一闪而过，没有逐帧播放动画

No module named 'KLine'
No module named 'ChanConfig'
请问能更新下这两个包吗？

如题

该函数有一定几率可能触发该错误

File "/home/mjzs/.local/lib/python3.10/site-packages/cchan/ZS/ZS.py", line 211, in out_bi_is_peak
r = abs(bi.get_end_val()-self.bi_out.get_end_val())/self.bi_out.get_end_val()
ZeroDivisionError: float division by zero

猛一看功能很全啊，仔细一看……

问题：chan对象trigger load后bs_point_lst 未自动更新

过程：

代码

chan原始数据

trigger load后

trigger load后调用.cal_seg_and_zs()计算

描述

trigger load后bi_list有更新，bs_point_lst未自动更新，需要手动调用计算函数

can_be_end函数的作用是判断特征序列分型是否结束，并考虑线段的两种情况：特征序列中第一和第二元素间存在特征序列的缺口。其中如果存在缺口时调用find_revert_fx函数寻找反向分型。
break_thred参数的含义是为了判断判断特征序列缺口是否笔合，那么当线段是向上时，break_thred应该是self.ele[0].high,反向特征序列的第二个元素的低点低于此值即表明闭合，这个逻辑可以从find_revert_fx函数逻辑得到佐证。
因此break_thred = self.ele[0].low if self.is_up() else self.ele[0].high应改为
break_thred = self.ele[0].high if self.is_up() else self.ele[0].low

def can_be_end(self, bi_lst: CBiList):
    """判断特征序列分型是否结束，并考虑线段的两种情况：特征序列中第一和第二元素间存在特征序列的缺口"""
    assert self.ele[1] is not None
    if self.ele[1].gap: # 第二特征序列相对第一个特征序列有缺口，线段的第二种情况
        assert self.ele[0] is not None
        end_bi_idx = self.GetPeakBiIdx()
        thred_value = bi_lst[end_bi_idx].get_end_val() #线段的端点
        break_thred = self.ele[0].low if self.is_up() else self.ele[0].high #TODO：此处写错了，break_thred值是为了判断特征序列缺口是否笔合，那么当线段是向上时，break_thred应该是self.ele[0].high
        return self.find_revert_fx(bi_lst, end_bi_idx+2, thred_value, break_thred)
    else:
        return True

如果需要从snapshot获取原始K线序列进行一些计算（例如计算技术指标），似乎只能通过在KLine.KLine_List.CKLine_List中层层循环获取原始K线属性，效率很低。

您好，在chan.py\DataAPI\BaoStockAPI.py line 1：
import baostock as bs
会出现标题中的问题。这部分可以共享嘛？

tg？Discord？slack？不太清楚可以用科学上网的人的比例；

还是用我自建私用的mattermost？暂时不太想用微信或QQ。。

或者就用github的discussions吧？

能否让Seg也具有@make_cache缓存计算结果的能力呢？因为我在Seg内部写了一些特征计算。我这边加了，但是不确定什么时候clean_cache，只能怀疑是内部元素变动时候，不确定加的是否正确，应该是这些方法结束时需要clean：add_zs、update_bi_list，不确定set_seg_idx后是否需要clean
def clean_cache(self): self._memoize_cache = {}

1.x_tick_num 没生效
建议:
only_top_lv 改为需要展示的层级,比如我日线,60分钟,30分钟,我只想看30分钟.但是其实60分钟的特殊笔需要根据上一级别或者下一级别来判断.这样我list里面就有数据了.

我学习的缠论需要同时获取上一级别和下一级别的笔和线段线.应该如何改写更加合理
1.本级别和次级别同笔的处理方式 本级别 当笔，次级别 当段
2.本级别不够笔，次级别够线段 本级别 当笔

login success!
logout success!
Traceback (most recent call last):
File "D:\stock-chan\chan.py-main\Debug\strategy_demo.py", line 34, in
for chan_snapshot in chan.step_load(): # 每增加一根K线，返回当前静态精算结果
File "D:\stock-chan\chan.py-main\Chan.py", line 122, in step_load
for idx, snapshot in enumerate(self.load(self.conf.trigger_step)):
File "D:\stock-chan\chan.py-main\Chan.py", line 198, in load
yield from self.load_iterator(lv_idx=0, parent_klu=None, step=step) # 计算入口
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "D:\stock-chan\chan.py-main\Chan.py", line 242, in load_iterator
kline_unit = self.get_next_lv_klu(lv_idx)
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "D:\stock-chan\chan.py-main\Chan.py", line 110, in get_next_lv_klu
return self.g_kl_iter[lv_idx][0].next()
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "D:\stock-chan\chan.py-main\Chan.py", line 89, in load_stock_data
for KLU_IDX, klu in enumerate(stockapi_instance.get_kl_data()):
File "D:\stock-chan\chan.py-main\DataAPI\BaoStockAPI.py", line 81, in get_kl_data
raise Exception(rs.error_msg)
Exception: 请求数据类型不正确

rt

如图所示，bi_list总共有67笔

但是第最后一笔的next竟然还有值，是不是哪里没有重置的问题

CChanException: kline time err, cur=2024/07/02 00:30, last=2024/07/02
Traceback:
File "C:\Users\apple.conda\envs\py311\Lib\site-packages\streamlit\runtime\scriptrunner\script_runner.py", line 589, in _run_script
exec(code, module.dict)
File "C:\Users\apple\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\BD115B570DAF19795DD0BA0C4463675D\MQL5\Experts\Vespa314\App.py", line 192, in
run_chanlun(code=code, begin_time=begin_time, end_time=end_time, market_type=market_type,
File "C:\Users\apple\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\BD115B570DAF19795DD0BA0C4463675D\MQL5\Experts\Vespa314\App.py", line 93, in run_chanlun
chan = CChan(
^^^^^^
File "C:\Users\apple\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\BD115B570DAF19795DD0BA0C4463675D\MQL5\Experts\Vespa314\Chan.py", line 50, in init
for _ in self.load():
"C:\Users\apple\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\BD115B570DAF19795DD0BA0C4463675D\MQL5\Experts\Vespa314\Chan.py", line 205, in load
yield from self.load_iterator(lv_idx=0, parent_klu=None, step=step) # 计算入口
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
File "C:\Users\apple\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\BD115B570DAF19795DD0BA0C4463675D\MQL5\Experts\Vespa314\Chan.py", line 252, in load_iterator
raise CChanException(f"kline time err, cur={kline_unit.time}, last={self.klu_last_t[lv_idx]}",

M30.csv

计算这个指标的时候，似乎没有必要除以 end_klu.high 或 begin_klu.high。而且这么做了之后该指标的值会可能变得非常小（可能小于0.0001）
def Cal_MACD_slope(self):
begin_klu = self.get_begin_klu()
end_klu = self.get_end_klu()
if self.is_up():
return (end_klu.high - begin_klu.low)/end_klu.high/(end_klu.idx - begin_klu.idx + 1)
else:
return (begin_klu.high - end_klu.low)/begin_klu.high/(end_klu.idx - begin_klu.idx + 1)

大佬，v3开发进度如何了，交易引擎与策略类这两个剥离出来了吗，有打算在v3版本开放交易引擎与策略类这两个模块吗

该Demo脚本中保存策略特征的方式是根据买卖点的idx进行键值对存储。但是，对于同一个idx，可能被不同时间多次出现。这种方式只能存储同idx一最后一次出现的BSP特征。是否应该使用time作为key保存？

# 跑策略，保存买卖点的特征
for chan_snapshot in chan.step_load():
    last_klu = chan_snapshot[0][-1][-1]
    bsp_list = chan_snapshot.get_bsp()
    if not bsp_list:
        continue
    last_bsp = bsp_list[-1]

    cur_lv_chan = chan_snapshot[0]
    if last_bsp.klu.idx not in bsp_dict and cur_lv_chan[-2].idx == last_bsp.klu.klc.idx:
        # 假如策略是：买卖点分形第三元素出现时交易
        bsp_dict[last_bsp.klu.idx] = {
            "feature": last_bsp.features,
            "is_buy": last_bsp.is_buy,
            "open_time": last_klu.time,
        }
        bsp_dict[last_bsp.klu.idx]['feature'].add_feat(stragety_feature(last_klu))  # 开仓K线特征
        print(last_bsp.klu.time, last_bsp.is_buy)

看文档功能好全面，好想用起来，哈哈

from typing import Generic, Iterable, List, Optional, Self, TypeVar, Union, overload
ImportError: cannot import name 'Self' from 'typing'

为了方便体验和调试，不知道有没有前端大佬想一起来开发个页面工具？

后端功能基本是具备的。

如题,我想通过这个训练一下准确性

我看回测案例中 stragety_demo2.py 的模板只有一个区间.如果是多区间
lv_list = [KL_TYPE.K_60M, KL_TYPE.K_15M, KL_TYPE.K_3M]
data_src = stockapi_cls(code, k_type = lv_list, begin_date=begin_time, end_date=end_time, autype=AUTYPE.QFQ)

如果这样写 在进行循环是会报错的 data_src.get_kl_data()
能帮写个例子吗

根据反馈，当前画图是基于matplotlib的静态图，其实查看和调试都不方便；

调用后看起来可行的是再支持一个基于plotly的画图引擎，画可交互的图。

老板，看了你发布的东西，很感兴趣，怎么联系你呢

`Traceback (most recent call last):

File "D:\Anaconda\lib\site-packages\IPython\core\interactiveshell.py", line 2963, in run_code
exec(code_obj, self.user_global_ns, self.user_ns)

File "", line 1, in
from Chan import CChan

File "D:\chan.py\Chan.py", line 12, in
from KLine.KLine_List import CKLine_List

File "D:\chan.py\KLine\KLine_List.py", line 5, in
from BuySellPoint.BSPointList import CBSPointList

File "D:\chan.py\BuySellPoint\BSPointList.py", line 8, in
from Seg.SegListComm import CSegListComm

File "D:\chan.py\Seg\SegListComm.py", line 92
if peak_bi := FindPeakBi(bi_lst[last_seg_end_bi.idx+3:], is_high=True):
^
SyntaxError: invalid syntax`
^_^语法错误是我没想到的，哈哈哈哈

在readme里的代码结构图，标明了有这个模块，但是代码里没有，方便补充一下吗