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556.0 54.0 143.0 16.93 MB

一个基于Node.js的开源量化交易平台，轻巧地开发和部署量化投资策略

License: Apache License 2.0

JavaScript 99.73% CSS 0.05% Shell 0.10% EJS 0.12%

javascript js quant ctp nodejs node platform strategy framework trade

nodequant's Introduction

NodeQuant

NodeQuant的愿景

让Node.js社区轻巧地开发和部署量化金融交易程序，成为一个简单、高效、可依赖的量化交易平台

NodeQuant简介

国内的量化交易平台大多是C、C++、C#、Java、Python等语言编写量化策略。从事量化交易的人员在学会金融数据的分析的同时也要学好一门编程语言，往往学好一门编程语言对于很多人是一个不小的门槛。JavaScript语言是一门简单轻便的脚本语言，学习和编写JavaScript程序都非常简单。脚本语言具有弱类型的特点，不需要开发者在编写程序的过程中适配各种数据类型，入门快速。
JavaScript有大量的开发者，它是GitHub上最热门的编程语言。JavaScript语言借助Node.js运行环境,可以使得JavaScript也可以像C++、C#等高级语言一样运行在服务器端，可以进行读写文件，数据库，访问网络等操作。

Github 10大最受欢迎语言

Node.js 是一个基于 Chrome V8 引擎的 JavaScript 运行环境。

Node.js 使用了一个事件驱动、非阻塞式 I/O 的模型，使其轻量又高效。

Node.js 的包管理器 npm，是全球最大的开源库生态系统。使用npm可以找到各种各样的第三方库，开发者可以集成到自己的程序当中。

量化金融交易程序是一种是基于高频网络访问和各种事件（OnTick,OnOrder,OnTrade）的数据密集型程序。由于Node.js非阻塞的，事件驱动的 I/O 操作等特点，使得它处理数据密集型实时应用时非常轻巧高效，可以认为是数据密集型分布式部署环境下的实时应用系统的完美解决方案。

使用Node.js来编写和运行量化交易策略程序是一个非常好的解决方案。

这就是NodeQuant量化金融交易平台诞生的背景。

NodeQuant开发文档

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nodequant's Issues

订阅行情

遇到一个订阅行情，没收到推送的问题

NodeQuant.node源码有吗？

node 8下面加载NodeQuant.node失败了，不知道是不是nodejs版本问题

> [email protected] start E:\nodequant\nodequant
> node ./bin/www

CtpClient Node Addon Path:./CTP/win32/x64/NodeQuant.node
module.js:653
  return process.dlopen(module, path._makeLong(filename));
                 ^

Error: The specified procedure could not be found.
\\?\E:\nodequant\nodequant\model\client\CTP\win32\x64\NodeQuant.node
    at Object.Module._extensions..node (module.js:653:18)
    at Module.load (module.js:545:32)
    at tryModuleLoad (module.js:508:12)
    at Function.Module._load (module.js:500:3)
    at Module.require (module.js:568:17)
    at require (internal/module.js:11:18)
    at Object.<anonymous> (E:\nodequant\nodequant\model\client\CTPClient.js:10:10)
    at Module._compile (module.js:624:30)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:635:10)
    at Module.load (module.js:545:32)

ctp API中的埋点的方案实施

在node文件中，增加更多的ctp API的支持

MAC环境不支持吗？

订阅行情只收到一条推送

我用的是方正期货的接口，看穿式监管生产版本，6.3.15
https://www.founderfu.com/fzzqqh_2019/technology_407.html

可以正常登录交易端口和行情端口。
也可以正常拿到所有合约，但是不管我订阅所有合约还是只订阅一条合约，都只能收到一条推送，之后就收不到了。

如果再次订阅，又会收到一条，并不是持续不断的收到推送。

不知道哪位大佬能帮我看一下这个问题？

再来几点建议

a.聚焦于Feed/Broker,与backtest/Strategy等模块分离开来
将Feed的数据通过消息队列(NATS/ZeroQM/...)发送出去,再进入到backtest/Strategy模块中去
https://github.com/nats-io/node-nats

b.尽量借鉴gekko/zenbot等基于NodeJS的交易平台,并进行改造

出现错误来源CTP ,Msg:Market Front Response Error. ErrorId:77,ErrorMsg:undefined

可以正常登陆，无法获取市场信息，报错代码77.

NodeQuant <<<<<<<<<<
Date :00:52:46
2018-4-27 00:52:46,信息来源MainEngine ,Msg:MainEngine Start
CtpClient Created
2018-4-27 00:52:46,信息来源CTP ,Msg:Trade Front connected.--> The Login
docker0: Success
2018-4-27 00:52:46,信息来源CTP ,Msg:Trade Front login request sended. Return:0
2018-4-27 00:52:46,信息来源CTP ,Msg:Market Front connected. --> Then Login
docker0: Success
2018-4-27 00:52:46,信息来源CTP ,Msg:Market Front login request sended. return:0
2018-4-27 00:52:46,信息来源CTP ,Msg:CTP Trade Front login successfully
2018-4-27 00:52:46,信息来源CTP ,Msg:Trade Front confirm settlementInfo request sended. Return:0
2018-4-27 00:52:46,信息来源CTP ,Msg:Market Front login successfully
2018-4-27 00:52:46,信息来源CTP ,Msg:Trade Front confirm settlementInfo successfully. --> Then query all contracts.
2018-4-27 00:52:47,信息来源CTP ,Msg:Trade Front query all contract: Received all contracts.
2018-4-27 00:52:47,信息来源StrategyEngine ,Msg:StrategyEngine Start
2018-4-27 00:52:47,信息来源Demo ,Msg:Demo策略启动成功
出现错误来源CTP ,Msg:Market Front Response Error. ErrorId:77,ErrorMsg:undefined

CTP Client is undefine.....

CtpClient is undefine!!!CtpClient Only Support Windows Node.js-v8.9.1-32bit/Windows Node.js-v8.9.1-64bit/Linux x64 Node.jsv8.9.1
SgitClient is undefine!!!SgitClient Only Support Windows Node.js-v8.9.1-32bit/Linux x64 Node.js-v8.9.1

NodeQuant <<<<<<<<<<
Date :下午4:50:22

大佬，我是在MAC 搭建了这套环境，目前已经运行不报错了，但是启动的时候CTP Client is undefine 是因为我的操作系统问题吗？

提一些小建议

建议添加 eslint , editorconfig 等代码风格 config , 比较方便其他人提交代码
可以开一个 slack group 吗？感觉在 qq 群不能贴代码，slack 或者 gitter 比较适合
看到很多变量放到了 global 变量里，其实是不是应该直接新建一个单例暴露出来会比较好
感觉如果把接收的逻辑分离出来会比较好，一个是可以避免策略逻辑复杂阻塞 tick 行情的推送，一个是可以支持回测。

subscribeContract服务出入参不对

engine下mainEngine的subscribeContract是传入两个参数,返回ret.实际上调用了第三个func参数,并且把结果作为参数返回,

可以把国内的A股相关的tdx,还有IB/Robinhood,还有数字货币的CCXT都加进去,形成统一的Feed/Broker

国内的A股相关的是:
	https://github.com/rainx/tdx.js

node-ib
	https://github.com/pilwon/node-ib

robinhood-node
	https://github.com/aurbano/robinhood-node

数字货币
	https://github.com/ccxt-dev/ccxt

建议支持Docker

大佬：我想搞事情，请收下

另一款node quant框架dripjs

https://github.com/drip-trader/dripjs/issues

再一次开源建议

兄弟读了你的代码，发觉你的js不是很熟练，引擎里的逻辑也有不少可以优化的地方，何不开源出ctp addon的源码，大家一起群策群力，共同维护好这个项目呢？我的软肋在于不会封装ctp addon，但相对精于js和交易，有10年前端经验和四年交易经验，想与你一起做这个项目，但苦于不开源核心代码，真的是不敢用。兄弟考虑考虑。

那些交易接口NodeQuant.node可以开源吗？

有些需要定制一些底层的功能，希望能开源。

Error: %1 is not a valid Win32 application.

运行时遇到问题：
module.js:602
return process.dlopen(module, path._makeLong(filename));
^

Error: %1 is not a valid Win32 application.
\?\C:\my\nodequant\nodequant\model\client\CTP\NodeQuant.node
at Object.Module._extensions..node (module.js:602:18)
at Module.load (module.js:507:32)
at tryModuleLoad (module.js:470:12)
at Function.Module._load (module.js:462:3)
at Function.Module.runMain (module.js:609:10)
at startup (bootstrap_node.js:158:16)
at bootstrap_node.js:598:3