Проект состоит из трех модулей, которые соответствуют выпадающему списку "Select module" в боковом меню.
Цель:
Анализ эффективности сделок по принципу FIFO, мониторинг брокерских комиссий и начисленных/уплаченных налогов
Что сделано:
- С помощью модуля tinvest (Python модуль для работы с OpenAPI Тинькофф Инвестиции) получаем данные о состоянии портфеля ценных бумаг в разбивке по счетам, полную информацию об операциях по брокерским счетам за выбранный период, рыночную информацию и биржевых инструментах,
- организовано хранение данный из Tinkoff Invest в базе данных PostgreSQL, а также чтение из БД,
- детализация по типам операций по выбранному инструменту за указанный период времени,
- реализовано построение таблицы FIFO сделок купли-продажы выбранной бумаги с учетом курса валюты на дату покупки и продажи активов. Курс валют взят по данным ЦБ РФ, так как для целей налогообложения доходы и расходы в валюте конвертируются в рубли именно по курсу ЦБ РФ.
Курсы основных валют получены через сервис ЦБ РФ в формате XML, извлечены из документа XML и сохранены в БД (PostgreSQL)
Для закрытых сделок расчитана прибыль в валюте инструмента и в рублях. Для открытых позиций расчитана ожидаемая прибыль при продаже в текущий день по текущей цене в валюте и выполнен пересчет в рубли по текущему курсу ЦБ РФ (логика - прибыль при продаже актива сегодня по текущей цене и при текущем курсе валюты относительно рубля)
Выгрузка таблицы в файл .csv
Что планируется:
- рефакторинг,
- Организовать хранение и обновление котировок доступных биржевых инструментов,
- Построить сводный отчет FIFO по портфелю (по аналогии с брокерским FIFO отчетом),
- Расчет налогов,
- Добавить сводный отчет по дивидендам, комиссиям и прочим расходам/доходам,
- Прописать логику для бондов,
- Расчет чистой внутренней доходности портфеля.
В отдельный модуль: - Визуализация, графики в потоке,
- Анализ временных рядов, построение предиктивных моделей по рыночным данным,
Что сделано:
С помощью Alpha Vantage API выводится информация о компании по введенному тикеру в боковой панели:
- краткое описание деятельности компании,
- набор коэфициентов (нужно пересмотреть набор),
- квартальные и годовые отчеты на выбор за необходимое количество периодов в формате таблицы или столбчатых диаграм:
- Баланс (Balance Sheet),
- Отчет о прибыли (Income Statement),
- Отчет о движении денежных средств (Cash Flow).
В каждом виде отчета по умолчанию выбрано несколько наиболее важных показателей, но по желанию можно выбрать дополнительные из выпадающего списка
Что планируется:
- рефакторинг, организовать хранение фундамельтальных отчетов в БД,
- добавить фундаментальные мультипликаторы,
- доработать дизайн графиков (нужна вертикальная ось, графики прозрачные, поправить отображение текста слева от диаграмм, возможно изменить цветовую схему и тд),
- Дальнейший анализ и сопоставление показателей с рыночными ценами,
- Обнаружена проблема: отчеты по тикеру могут быть в разной валюте (пример VALE - часть отчетов в валюте USD, часть в BRL).
Что сделано:
- на графике выводится топ самый упоминаемых в сабредите "wallstreetbets" акций за последние 14 дней.
- под графиком выводятся сообщения, содержащие упоминание выбранного тикера (тикер указывается в меню слева).
Что планируется:
to be continued...