binance_trade

• 框架内有四份文件：Code文件夹、data文件夹、main.py
• Code文件夹：Backtest.py
• data文件夹：data.csv，为比特币的K线数据【由于上传限制，无法上传2018.1.1-2021.5.1全部数据，上传2021.1.1-2021.1.15数据为例】
• main.py：回测框架运行文件

• 点开main.py，修改对应参数（年化天数、交易费率、无风险利率、输入文件夹和文件名以及布林带策略的对应参数），运行得到结果
• 输出结果为该策略下的：整体收益率、年化收益率、年化波动率、最大回撤以及起止时间、夏普比率和信息比率
• 绘制出策略和基准的净值曲线图

single_backtesting.py用于howtrader内部的策略回测；同样也用于检验我们自己的回测系统

• 采用的是布林带策略，回测区间以2021.1.1-2021.1.15为例
• 当收盘价小于等于下轨时且持仓为0，买入1单位比特币
• 当收盘价大于等于上轨时且持仓为1，卖出1单位比特币
• 其他时候不做任何操作

• 基于vnpy框架的UI界面进行了修改
• 添加了币安交易所的API
• 下载GUI所有文件后，运行main_window.py后，点击链接binance，输入币安apikey和apisecret，使用其功能。

• 添加策略，命名策略名称，选择交易对代码，初始化，调整策略参数后，运行
• 添加自己新写的策略可在strategies中增加文件

• 点击数据管理，导入数据，选择本地已调整好格式的csv文件
• 也可从系统直接下载数据，速度较慢，大批量数据不推荐使用

data_imp.py 用于将本地csv格式数据导入到VN trader的数据管理器中: 呈现格式为.db (SQLite)

(1) howtrader.trader.object里的BarData: record Candlestick bar data of a certain trading period.

(2) howtrader.trader.database里的database_manager.save_bar_data: 存储Sequence of "BarData"

(3) howtrader.trader.constant里的(Exchange,Interval)：主要用于标准化语句：Exchange.BINANCE="BINANCE"; Interval.MINUTE: csv数据为分钟数据

• 运行binance_main.py进行运行
• 主要展示UI界面中各个功能api的运行情况

trader -> howtrader.trader: 对VN Trader中的变量做基础设置

(1) .constant: General constant string used in VN Trader -> Direction、Offset、Status、Product、OrderType、OptionType、Currency、Exchange、Interval

(2) .object: Basic data structure used for general trading function in VN Trader -> 父类：BaseData; 子类: TickData、BarData、OrderData、TradeData...

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