FTX Quant Zone Rule Set 量化空間的期現套利策略組
- 自動建倉現貨+永續合約
- 自動減倉現貨+永續合約
- 會在一定的點差值 (spread) 範圍內才會發出訂單
- 可設定每次建/減倉的量 (position batch size)
- 建倉與減倉的點差值可分開設定
整個 FTX 量化空間策略組共有三個 rules：
- SET CONSTANT - 設定各項參數
- OPEN - 會判斷在相對有利的價格時下訂單買現貨並做空
- CLOSE - 會判斷在相對有利的價格時下訂單賣現貨並減倉空單
在建倉時，要啟用：
- SET CONSTANT
- OPEN
在減倉時要啟用：
- SET CONSTANT
- CLOSE
策略命名: SET CONSTANT
觸發邏輯: balance("USD") > 0
觸發邏輯的條件只是隨便設一個總是能觸發的邏輯，因為接下來要執行的動作就是設定參數而已。這裡的策略範例會用 LINK/USD 以及 LINK-PERP 為例子
接下來在 執行邏輯 要新增四個執行邏輯如下：
type: 設定變量
變量名稱: target_size
變量值： 2
target size 是用來設定要建倉的量有多少，假設要建倉 100 單位的 SOL 現貨以及 做空 100 單位 SOL 永續合約。那就設定變量值為 100，這邊設定是 2
type: 設定變量
變量名稱: batch_size
變量值： 0.2
batch_size 是每次下單的量，這邊設定是 0.2 也就是總共要建 10 次才會到達 target_size = 2
type: 設定變量
變量名稱: spread_on_open
變量值： 1.001
type: 設定變量
變量名稱: spread_on_close
變量值： 1.0012
這邊是在設定建倉 (open) 跟減倉 (close) 的點差範圍。
觸發邏輯 Trigger
position("LINK-PERP") <= get_variable("target_size") and
balance("LINK") <= get_variable("target_size") and
bid_price("LINK-PERP") / offer_price("LINK/USD") > get_variable("spread_on_open")
執行邏輯 Action 1
type : 下自定義訂單
限價委託 : 買入 : LINK/USD
訂單數量 : get_variable("batch_size")
限價 : offer_price("LINK/USD")
如果已經有一個委託存在 : 取消並下新訂單
[V] Cancel order if rule is no longer triggered
執行邏輯 Action 2
type : 下自定義訂單
限價委託 : 賣出 : LINK-PERP
訂單數量 : get_variable("batch_size")
限價 : bid_price("LINK-PERP")
如果已經有一個委託存在 : 取消並下新訂單
[V] Cancel order if rule is no longer triggered
觸發邏輯 Trigger
balance("LINK")>=get_variable("batch_size") and
position("LINK-PERP")>=get_variable("batch_size") and
offer_price("LINK-PERP")/bid_price("LINK/USD") < get_variable("spread_on_close")
執行邏輯 Action 1
type : 下自定義訂單
限價委託 : 賣出 : LINK/USD
訂單數量 : get_variable("batch_size")
限價 : bid_price("LINK/USD")
如果已經有一個委託存在 : 取消並下新訂單
[V] Cancel order if rule is no longer triggered
執行邏輯 Action 2
type : 下自定義訂單
限價委託 : 買入 : LINK-PERP
訂單數量 : get_variable("batch_size")
限價 : offer_price("LINK-PERP")
[V] 僅減少
如果已經有一個委託存在 : 取消並下新訂單
[V] Cancel order if rule is no longer triggered
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