函数结构 | 注释 |
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Convertible_Bond | 主程序 |
Container | 容器 |
Adapter | 适配器 |
Function | 函数 |
5.27日完成的任务 |
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p1 和 p2 都是计算可转债的期权价值和PV的。实现的效果是一样的 |
book.bond(bond_name).attr(C1).value 是期权价值 |
book.bond(bond_name).attr(C2).value 是PV |
链接表格 |
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可转债套利空间的示例 |
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Python交互图链接地址 |
事情列表
5月29日 事情列表 |
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改第一个图当中跳跃的点 用Excel画图 |
把第一张图当中的上面的图拉下来 |
可转债价格y和股价x的图 |
我们设置90%转股价格点为 分界点 |
分界点前pv+期权 分界点后是股价+期权 |
5月30日 事情列表 |
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价外期权 价内期权 都试一下 |
多选几个ETF的期权试一下 |
要用510050.SH的作为标的资产 |
50ETF购四月2.65 四月份到期,行权价2.65 |
6月1日事情列表 |
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加入yield 读取数据 |
比较一下 有时分秒后缀的datetime和没有的是不是同一个。