happineer / system_trading Goto Github PK

키움의 조건검색식을 이용하여 종목의 매수signal을 받게 되는데
signal 이 적절한 시점에 발생하는지 여부를 chart 를 통해 확인한다.
(1분봉과 signal이 발생한 시점을 함께 차트로 보여준다.)

kospi 모든 종목(약 900여개)에 대해 분봉/일봉/주봉/월봉 데이터를 저장한다.
db/collection/document scheme에 대해 고민한다.
분봉의 경우 1,3,5,10 틱만 저장한다.
모든 차트 데이터는 2018년도 데이터만 저장한다.
모든 데이터를 저장하는 collection과 최신 데이터를 보관하는 collection을 분리/운용한다.
몽고DB에 indexing/unique/duplicate설정을 한다.

업종코드를 정의하고, 개별 주식정보에 업종코드를 추가한다.

매수/매도를 반복하면서 Account/Stock 객체 내부에서 거래관련된 지표를 계산하는 부분에 오류있음

realtime search condition
realtime search FID

CommKwRqData 구현
그리고 해당 api 호출하여 100개 종목 동시조회 해보기

make useful transition function list about system-trading.
It will be meterial which should be implemented

시뮬레이션 완료 후, 분석데이터(거래이력, 각종 매매지표, 수익성, 개선점, 상관도)를 다양하게 시각화

조건검색식 시뮬레이션 하면서 매수/매도 의 모든 기록을 DB에 저장하고
원하는 형태로 필터링해서 보여주는 기능을 담당하는 TradingHistory 구현

전략파일에 json 타입으로 전략관련 데이터를 작성하는데,
거래가능시간이 잘못 겹친다든지, 장 open/close 시간을 넘어선다든지
매수/매도 sequence가 잘못되어 알고리즘이 깨질수 있다든지
이런 부분에 대해 미리 check 하는 부분을 app 제일 앞단에 위치..

apply tax (0.035)
adjust stock price(bid price/offered price)

• bid price ( upper than 1step )
• offered price ( lower than 1tep )

시스템 트레이딩(주식, 선물X, 옵션X)에 필요한 api 를 추리고 모든 api을 구현한다.

약 20개 이상의 조건검색식 결과를 시뮬레이션 하는데 현재 꽤 많은 시간이 소요되고 있음
개별 종목의 수익성 분석을 위해 1초단위로 loop를 도는대서 대부분의 시간이 소요되고 있음.

• 중복데이터의 DB접근 횟수 줄이기
• 1초가 아니라 2~5초 정도로 resample 하는것은 어떤지?
• 개별종목별 DataFrame 정보가 있으니, 개별종목별로 DataFrame api 이용해서 수익성 분석가능한지?
  -> 1초단위로 돌면서 매수/매도시점을 분석하는 것이 아니라, 어떤 가격에 매수/매도 할지는 전략파일에 있으니, 해당 가격에 match 되는 제일 가까운 시간을 찾는 알고리즘 고민...

계좌현황을 조회하는 TR 구현

1. 매수시 계좌 잔고내에서 매수주문이 나가야 함
2. 매도시 계좌내 주식수익률을 기반으로 매도 주문이 나가야 함
3. UI에 잔고와 수익률 현황을 실시간을 뿌려야 함

현재 조건검색식 마다 loop돌면서 simulation하는데,
loop를 한번 돌고나서, 다음 조건검색식 simulation할때, 관련 객체들이 초기화 되지 않아
2번째 조건검색식부터는 아무것도 동작을 안함

--> 객체(Account, Stock, Strategy, StrategyConfig 등)를 모두 초기화 할수 있는 방법 필요