ivix's Introduction

ivix

**波指的计算

vix指数的计算方法如下（ivix也是一样）：

**波指，作为一个波动率指数，也叫情绪指数，具有一定的预测作用。

目前是用于计算历史日间的**波指。
数据截止日期为2018年7月5日的。需要新的数据自己进行获取了。

画图模块是用pyecharts库，需要安装一下pyecharts.

pip install pyecharts

如图，计算出来的vix指数结果以及原始中证公司公布出来的vix指数对比，可见大部分是一致的，当然也有小部分是不一致的，造成原因可能是原始数据质量的问题了。但是用这个方法去替代不再发布的vix指数还是可行的，2018年2月14号之后不再发布**波指了。

后续将会更新实时计算日内的**波指；同时也会把wind接口全部换成爬虫接口。

License

MIT

ivix's Issues

Module Updated

use: pip install pyecharts==0.1.9.5
from pyecharts.charts import Line

".ix" such as
callAll['deltaK'].ix[index[0]] = index[1]-index[0]
is no longer available, swap to:
callAll.loc[]
putAll.loc[]

AttributeError: module 'scipy.interpolate' has no attribute 'spline'

python3.7.4 64bit
scipy1.4.1
win10 64bit

File "D:/jgy/PythonApp/ivix/iVIX.py", line 57, in periodsSplineRiskFreeInterestRate
sh = interpolate.spline(period, shibor_values, tmp, order=3)
AttributeError: module 'scipy.interpolate' has no attribute 'spline'

跳过第一个issue的坑，遇到第二个

call = callAll[callAll.index > FF]
put = putAll[putAll.index < FF]
谁帮忙讲讲这两句是干啥的？callAll.index顶多算一个列表，FF是个很长很长的列表，比index长多了。
目测是想从dataFrame里面筛选一些符合条件的项，是这样吗？

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